هدایت در مقابل ضلالت، به معنای نشان دادن راه است.^[۴۸] فلسفه نزول شرایع و ارسال پیامبران از جانب خدای متعال، این است که راه رشد، صلاح، فلاح و سعادت از راه غیّ، فساد، بدبختی و دوزخ را به مردم بنمایانند. قرآن کریم بر این نکته تأکید نموده است: *(إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَ إِمَّا کَفُورًا؛ ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد (و پذیرا گردد) یا ناسپاس.)* انسان/۳
البته هدایت انسان در دو مرحله انجام می‌پذیرد. در نخستین مرحله، راه و بی‌راه شناسانده می‌شود و تمییز فجور و تقوی فراهم می‌آید (هدایت رسولان و هدایت فطری). اما در نوع دیگر، تنها نشان دادن راه، مدنظر نیست؛ بلکه پیمودن آن مطرح است. «هادی»، در این معنا کسی است که راه را برود و هدایت شونده را به دنبال خود ببرد. البته نیل به هدف غایی هدایت که همین نوع دوم می‌باشد، در گرو تن دادن به هدایت نخست است. اگر انسان با دیدن راه، در آن گام گذاشت و به تکاپوی مقصد برخاست، هدایت دوم، جلوه‌گر می‌شود^[۴۹]: *(وَ الَّذِینَ جَاهَدُواْ فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا…؛ و آنها که در راه ما (با خلوص نیّت) جهاد کنند، قطعاً به راه‏هاى خود، هدایتشان خواهیم کرد.)* عنکبوت/۶۹
واژه‌شناسی کودک
از جمله مهم‌ترین واژگان این پژوهش، کودک است. از این رو، در این قسمت به بررسی معانی این کلمه فارسی و واژگان مترادف آن در زبان عربی نظیر: طفل، صبیّ، ولد، صغیر و غلام می‌پردازیم.
مفهوم لغوی
از نقطه نظر لغوی، این واژه فارسی به معنای بچه^[۵۰]، کوچک، صغیر^[۵۱] و طفل^[۵۲] آمده است.
۱-۱-۲-۲- مفهوم اصطلاحی
در اصطلاح، به بچه انسان تا پیش از بلوغ، به ویژه از سه تا سیزده سالگی^[۵۳]، فرزندی که به حد بلوغ نرسیده باشد(اعم از دختر یا پسر)، کودک گفته می‌شود.
واژگان مترادف کودک
از نقطه نظر لغوی، واژه کودک با کلمات طفل، صبی، ولد، صغیر و غلام، مترادف است که همگی آن‌ها به یک دوره سنی خاص اطلاق می‌شوند که در ذیل به اختصار، به تبیین مفهوم هر یک پرداخته می‌شود:
۱-۱-۲-۳-۱- مفهوم لغوی و اصطلاحی طفل
این واژه در لغت به معنای کوچک از هر چیز^[۵۴]، کودک^[۵۵]، نوزاد^[۵۶]، بچه کوچک از انسان و دیگر جانوران می‌باشد.^[۵۷]
مذکر و مؤنث واژه طفل یکسان است. نیز این کلمه، می‌تواند در جمع، به شکل مفرد به کار ‌رود؛ چرا که در این حالت، اسم جنس و در اصل، مصدر می‌باشد.^[۵۸]
این واژه در اصطلاح، به کودک، از لحظه تولد تا رسیدن به بلوغ^[۵۹]، کودک کوچک انسان تا زمانی‌که بدنش نرم و لطیف باشد، گفته می‌شود.^[۶۰]
هم‌چنین مطابق تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی «منظور از طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». بنابراین، طفل در اصطلاح، به کسی گفته می‌شود که از جهت قوای عقلی، به رشد و نمو کامل نرسیده باشد و نتواند حقوق خود را استیفا کند.^[۶۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در قرآن کریم نیز این واژه به کار رفته است. مانند آیه: *(… ثُمَّ‏َّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلًا…؛ بعد شما را بصورت طفل بیرون مى‏آوریم… )* حج/ ۵^[۶۲]
اگر کلمه مذکور، در این آیه، مفرد آمده با این‌که مقصود، جمع است، بدین جهت است که این کلمه، مصدر است و در مصدر، مفرد به جاى جمع استعمال مى‏شود.^[۶۳]
این واژه در سه جا به صورت مفرد «طفل»^[۶۴] و در یک جا به شکل جمع«اطفال» به کار رفته است.^[۶۵]
۱-۱-۲-۳-۲- مفهوم لغوی و اصطلاحی صبیّ
یکی دیگر از واژگان مترادف کودک در زبان عربی، “صبیّ” می‌باشد که در لغت، به معنای کوچکی و کودکی آمده است.^[۶۶]
نیز “صبیّ” در اصطلاح، به مرحله‌ای از سنین، اطلاق می‌شود که با ضعف و سستی طبیعی و تمایل انسان به انجام اموری مانند بازی که شایسته او نمی‌باشد، همراه است.^[۶۷]
در قرآن کریم، این واژه در مورد دو پیامبر الهی به کار رفته است:
– یکی در مورد اعطای حکمت الهی به حضرت یحیی۷در سنین کودکی که برخی آن را در سه سالگی ایشان دانسته‌اند^{[۶۸]و[۶۹]}: *(۴… وَ ءَاتَیْنَهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا؛ …و ما فرمان نبوّت (و عقل کافى) را در کودکى به او دادیم.) مریم/۱۲
البته ذکر این نکته ضروری است که چنین نبوده، یحیی۷در دوران کودکی مانند سایر کودکان به بازی بپردازد؛ بلکه مطابق روایتی از حضرت رضا۷، اطفال به یحیى۷گفتند: بیا تا بازى کنیم، ولی او فرمود: ما براى بازى خلق نشده‏ایم، سپس خداوند آیه فوق را نازل کرد.^[۷۰]
– دیگر در مورد حضرت عیسی۷که در گهواره با مردم سخن می‌گفت: *(فَأَشَارَتْ إِلَیْهِ قَالُواْ کَیْفَ نُکلَِّمُ مَن کاَنَ فىِ الْمَهْدِ صَبِیًّا؛ (مریم) به او اشاره کرد گفتند: چگونه با کودکى که در گاهواره است سخن بگوییم؟!)* مریم/ ۲۹
۱-۱-۲-۳-۳- مفهوم لغوی و اصطلاحی ولد
از دیگر واژگان مترادف کودک، “ولد” می‌باشد. این کلمه در لغت به معنای فرزند (خواه فرزند انسان باشد و یا غیر آن) است. نیز بر مذکر و مؤنّث، تثنیه و جمع، اطلاق می‌شود.^[۷۱]
“ولد” در اصطلاح به چیزی گفته می‌شود که از چیز دیگر متولد شود.^[۷۲]
از مشتقات این کلمه، می‌توان به ولادت، ولاد، مولد که هر سه، مصدر به معنای زاییدن هستند، والد(پدر حقیقی)، والده(مادر) و ولید(به اعتبار نزدیک بودن ولادتش، به معنای خادم و کودک است و جمع آن، ولدان می‌باشد) اشاره کرد و جمع کلمه ولد، اولاد است.^[۷۳]
۱-۱-۲-۳-۴- مفهوم لغوی و اصطلاحی صغیر
“صغیر” از جمله واژگان مترادف کودک و در لغت، ضد کبیر و جمع آن، صغار است.^[۷۴]
در اصطلاح حقوقی، کودک یا صغیر به کسی گفته می‌شود که از نظر سنی به رشد طبیعی و نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد، لذا پسر و دختری که به بلوغ شرعی نرسیده است، از محجورین است، به محض رسیدن به بلوغ، حجر او محو می‌شود، بدون این‌که احتیاج به صدور حکم از سوی حاکم شرع باشد و اگر پیش از بلوغ، به حدی رسد که دارای تمییز باشد، او را صغیر ممیّز گویند.^[۷۵]
دکتر وهبه الزحیلی نیز در «الفقه الاسلامی و ادلته» می‌نویسد: «الصغر: طور به کل إنسان، یبدأ من حین الولاده الی البلوغ؛ کودکی دوره‌ای است که به هر انسانی خواهد گذشت، آغاز آن هنگامه ولادت و پایان آن رسیدن به حد بلوغ است». و در ادامه می‌گوید: علما حنفی و مالکی گفته‌اند: صغیر، یا ممیّز است یا غیر ممیّز، و غیر ممیّز، کسی است که هفت سال تمام را سپری نکرده است و ممیز به کسی گویند که هفت سال تمام از عمرش گذشته است.^[۷۶]
در قرآن، این کلمه تنها یک بار به معنای دوران کوچکی و طفولیت که تحت تربیت والدین است، می‌باشد^[۷۷]: *(وَ قُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانِى صَغِیرًا؛ … و بگو: پروردگارا! همان‏گونه که آن‌ها مرا در کوچکى تربیت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده!)* اسراء/ ۲۴
لذا با توجه به معنای صغیر، تربیت در این آیه ناظر به رشد و نمو جسمانی است.^[۷۸]
۱-۱-۲-۳-۵- مفهوم لغوی و اصطلاحی غلام
آخرین واژه از واژگان مترادف کودک،” غلام”می‌باشد که در لغت، به معنای جوان است. البته برخی گفته‌اند غلام، از حین ولادت است تا جوانى^[۷۹] که البته معنای جوان، بهتر است و جوان را از آن رو، غلام گفته‏اند که او در حال طلب نکاح است. ^[۸۰] در این صورت در آیاتی که «غلام»، بر بچه اطلاق شده، به اعتبار ما یؤل الیه است^[۸۱] مثل: *(قَالَ رَبّ‏ِ أَنَى‏ یَکُونُ لِى غُلَامٌ وَ قَدْ بَلَغَنِى‏َ الْکِبَرُ وَ امْرَأَتِى عَاقِرٌ…؛ او عرض کرد: پروردگارا! چگونه ممکن است فرزندى براى من باشد، در حالى که پیرى به سراغ من آمده، و همسرم نازاست؟…) آل‌عمران/ ۴۰^[۸۲]
بنابراین چون یحیى، بنا بود بزرگ و جوان شود لذا لفظ «غلام» آورده شده و گرنه لازم بود «ولد» گفته می‌شد.
نکته پایانی درباره واژه‌شناسی کودک، این‌که همه واژگان مترادف مذکور، در قرآن کریم به کار رفته‌اند.
اصول
اصول، جمع اصل و”اصل” در لغت، به معنای اساس شیء^[۸۳]، بیخ، بنیاد، ریشه، پایه و بن هر چیزی آمده است.^[۸۴]
در اصطلاح، برای اصول، تعاریف متعددی شده است. برخی از نویسندگان معتقدند که اصول تعلیم و تربیت عبارت است از «نظریه‌ها و قواعد نسبتاً کلی که در بیش‌تر موارد، صادق است و باید راهنمای مربّیان، معلّمان، مدیران، اولیای فرهنگ و والدین دانش‌آموزان در کلیه اعمال تربیتی باشد»^[۸۵] و از نگاه بعضی دیگر، اصول، «به دستورالعمل‌های کلی گفته می‌شود که بر مبانی مبتنی‌اند».^[۸۶]
با توجه به آنچه گفته شد مقصود از اصول در این پژوهش، عبارت است از قواعد و دستورالعمل‌های کلی مبتنی بر تعالیم دینی ـ قرآنی، پژوهش‌های روان‌شناسی و نظریات دانشمندان تعلیم و تربیت.
روش
“روش”در لغت، معانی گوناگونی دارد، نظیر: طرز، طریقه، شیوه، اسلوب، سبک و راه.^[۸۷] در عربی نیز، معادل با کلمات «المنهج» و«المنهاج» و یا «الطریق الواضح» (راه روشن) آمده است.^[۸۸]
“روش”در اصطلاح، به معنای «راه انجام هر کاری» است. از این رو، روش تدریس نیز، عبارت از راه منظم، با قاعده و منطقی برای ارائه درس می‌باشد.^[۸۹]
مقصود از روش در این پژوهش، عبارت است از سازوکارها و شیوه‌های ایجاد یا دگرگون‌سازی رفتار و ویژگی‌های کودک که در مقایسه با اصول، مشخص‌تر و کاربردی‌تر است.
بخش دوم: اهمیت و ویژگی‌های دوران کودکی
در این بخش، به تناسب اهمیت دوران کودکی، بحث‌هایی پیرامون اهمیت شناخت کودک، مراحل رشد و پذیرش دینی در کودکان و نوجوانان از منظر روان‌شناسی و آیات قرآن کریم، اهمیت انتخاب روش مناسب تربیتی، اهمیت استفاده از روش های غیر مستقیم ارائه می‌گردد و در آخر، با توجه به مجموع آن‌چه بیان شد، سنّ مناسب شروع تربیت دینی ـ قرآنی بیان می‌شود.
اهمیت دوران کودکی
دانشمندان به خوبی دریافته‌اند که زیر بنای زندگی در دوران کودکی پی‌ریزی می‌شود و سعادت و شقاوت ادوار مختلف زندگی، یعنی دوران‌های جوانی و پیری، در گرو طرز تربیت دوران کودکی است. با این‌که شخصیت انسان به عوامل گوناگونی بستگی دارد که هر کدام از آن‌ها در سرنوشت انسان، تأثیر بسزایی دارند، با این وجود، تربیت‌های دوران کودکی در نظر دانشمندان، حائز اهمیت خاصی است و آن را «زیربنای زندگی» می‌نامند^[۹۰].
به همین جهت است که همه مکاتب، مذاهب و ممالک، به تربیت آدمی در دوران کودکی به دلایل متعدد، اهمیت ویژه‌ای می‌دهند. اسلام نیز به فرزندان و تربیت در دوران کودکی تأکید فراوان داشته، آن را از جمله وظایف والدین و در شمار حقوق فرزندان می‌داند تا آن‌جا که قرآن ‌کریم بیان می‌کند که، از جمله ویژگى‌های مؤمنان راستین (عبادالرحمن)، آن است که توجه خاصى به تربیت فرزند و خانواده خویش دارند و براى خود در برابر آن‌ها مسئولیت فوق العاده‏اى قائلند^[۹۱]: *(وَ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّیَّتِنَا قُرَّهَ أَعْیُنٍ…؛ و کسانى که مى‏گویند: پروردگارا! از همسران و فرزندانمان مایه روشنى چشم ما قرار ده… ) فرقان/ ۷۴

۲-۲-۳-مبانی تصمیم گیری
بدون شک، تفاوت بین موفقیت و شکست، اغلب در میان توانمندیهای ما برای خوب تصمیم گرفتن قرار دارد که بیشتر اوقات چنین نیست، انســانهای عاقل و بالغ خوب تصمیم می گیرند، و مردم نابالغ این گونه نیستند. دختــر چهارساله ای دارم که به آرامی یاد می گیرد تا تصمیماتش را خودش بگیرد. معیارهایی که او همواره برای تصمیم گیری درنظر دارد کدامند؟ به طور طبیعی و ساده او از خودش دو سوال دارد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف – آیا این انتخاب برایم منفعتی دارد؟
ب – آیا از تصمیم درست خود می توانم انتظار منافعی را داشته باشم؟
اگر این طرزتلقی درست به نظر می رسد، نباید شما را متعجب سازد.
همه افراد معقول، از این طرز تلقی به خوبی استفاده می کنند. بنابراین، ما پس از این چگونه باید تصمیم بگیریم؟
برای تصمیم گیری چند قدم قابل توجه در این نوشته وجود دارد. من نیز چند ضرب المثل قدیمی را که آموزنده به نظر می رسند و با آن مرتبط هستند اضافه کرده ام.
۱ – تصمیم بگیریم چگونه تصمیم بگیریم: پیش از مطرح شدن هر موضوعی معیارهایی را که می خواهید برای تصمیم گیری در موارد مختلف تصمیمات به کار گیرید انتخاب کنید. این وضعیت به شما کمک بیشتری می کند تا از برخورد سایر موارد با معیارهای شما جلوگیری شود.
۲ – حقایق را به دست آورید: ما اغلب براساس شنیده ها، یا روی چیزهایی که می دانیم حقیقت ندارند، تصمیم می گیریم. تنها اطلاعات موثر و سودمند هستند که حقیقت شناخته شده هستند. برای دستیابی به این گونه اطلاعات که برای تصمیم گیری نیاز دارید آماده پرداخت بهای آن باشید. ضرب المثل:
الف – سرچشمه اعمال هر انسان خردمندی، دانش او است.
(نظیر آن در زبان فارسی:
هرکه در او جوهر دانایی است
بر همه کاریش توانایی است م)
ب – حقایق را به هر قیمتی به دست آورید.
۳ – مشورت کنید: ما به طورطبیعی در اخذ مشورت مقاومت می کنیم. زیرا این عمل یعنی دریـــافت مشورت را با ضعف خودمان برابر می دانیم. از اتهام نادانی در مشورت نترسید.
ضرب المثل:
پ – خودداری از مشورت طرحهای شما را با شکست مواجه می سازد. اما مشورت با تعداد زیادی مشاور موجب موفقیت شما است.
(در زبان فارسی: مشورت ادراک و هوشیاری دهد
عقل ها را عقل ها یاری دهد م)
ت – کسی که خود را دانا می داند، احمق است.
(در زبان فارسی: هرکه ابله تر بود به خویشتن نیکوگمان تر باشد. م)
ث – ترس انسانها دام آنهاست.
(در زبان فارسی ترس برادر مرگ است. م)
۴ – وقت و برنامه خود را برای ناشناخته ها درنظر بگیر: وقتی که در وضعیت احساسی خیلی شدید و یا بسیار اندک هستید، تصمیم گیری نکنید. همچنین اجازه ندهید تا دیگران، شما را در تصمیمات مهم تحت فشار قرار دهند.
زیرا، در این صورت، شما پس از اقدام دچار احساس گناه می شوید – مخصوصاً زمانی که تصمیم شما اشتباه باشد – و شما علیه آن شخص موضع خصمانه ای خواهید داشت.
ج – انسان خردمند به مشکلات پیش روی خود توجـــه دارد وخود را برای رویارویی آماده می سازد.
(در زبان فارسی: مشکلی نیست که آسان نشود
مرد باید که هراسان نشود. م)
۵ – هزینه ها را به حساب آورید: مشکل تصمیمات با بهای آن شروع می شود. کارها را درست انجام دهید و ارزش و احترام خود را در مقابل بهای آن کارها صرف نظر از فرصتهای از دست رفته، محبوبیت، و یا ضایع شدن حفظ کنید. شما بهای تصمیمات را اکنون و یا بعداً پرداخت خواهیدکرد، و این پرداخت حتمی است. بنابراین، قبل از اتخاذ تصمیم به هزینه آن توجه داشته باشید.
چ – شتاب زدگی در انجام امور، دام انسان است و پشیمانی به بار می آورد. (در زبان فارسی: چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. م)
۶ – مصمم باش: وقتی که همه اطلاعات موردنیاز را برای یک تصمیم گیری دراختیار دارید و اگر شما رهبری را به عهده دارید، تأخیر بی مورد در تصمیم گیری جایز نیست، چون این تأخیر موجب می شود تا شما اعتماد به نفس، توانایی و شجاعت خود را برای اقدام در زمان مناسب از دست بدهید.
اینهـــــا همه آن شش مرحله ساده تصمیم گیری است، بیایید تصمیم بگیریم که این تجربه ها را امتحان کنیم.
۲-۲-۴- مهارت های لازم برای اجرایی مراحل الگوی عقلایی تصمیم گیری
تصمیم گیری عقلایی با مهارت ها شخص و خصیصه هایی پیوند دارد که لازم است در شخص تصمیم گیرنده وجود داشته باشد.این مهارت ها به طور موردی و انفرادی در اشخاص وجود دارد و بسیاری ازمدیران تنها بعضی ازآنها را دارا هستند، مهارتهایی که متناسب با مراحل الگوی عقلایی تصمیم گیری است در جدول زیر نشان داده شده اند:
مراحل مهارت های کلیدی لازم
۱ـ احساس مشکل روشنی اندیشه
۲ـ بیان و تحلیل مشکل جمع آوری و دریافت اطلاعات
۳ـ تعیین هدف ها و معیارها دقت نظر
۴ـ یافتن راه حل ها و شقوق ممکن خلاقیت
۵ـ ارزیابی نتایج احتمالی قدرت پیش بینی و پیشگویی
۶ـ گزینش بهترین راه حل ها قضاوت و تصمیم گیری
۲-۲-۵-استفاده از مدل در تصمیم گیری
مدل الگویی برگرفته از واقعیت است و روابط بین متغیرها را نشان می دهد و می توان از آن برای پیش بینی در تصمیم گیری استفاده کرد. با به کارگیری مدل بدون آنکه مخاطره تصمیم گیری در دنیای واقعی را داشته باشیم می توانیم مطلوب ترین تصمیم را اتخاذ کنیم. به وسیله یک مدل آثارتغییرات مختلف می تواند به سرعت و با دقت مورد سنجش قرار گیرند و تصمیم گیرنده بدون مخاطره و ریسک از نتایج آن ها مطلع شود. مدلها برداشت و شمایی از واقعیت اند ولی عین واقعیت نیستند و از این رو سیستم های واقعی را به دقت نشان نمی دهند. مدل مطلوب مدلی است که اجزای اصلی مورد نظر در تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری را داشته باشد و اگر چه درست همانند واقعیت نیست ولی با نشان دادن روابط بین اجزاء وسیله ای ساده و مناسب در اختیار تحلیل گرو تصمیم گیرنده قرار دهد.
۲-۲-۶- انواع مدل ها
مدل های مختلفی برای پیش بینی اخذ تصمیم و تجزیه و تحلیل فعالیتهای مدیریتی وجود دارد ولی بطور کلی میتوان آنها را در چهار دسته تقسیم بندی کرد:
مدل های کلامی: در مدل های کلامی ؛مدل بصورت نوشتار و در قالب عبارت وجملات بیان و تشریح می شود.
مدل های ترسیمی: دراین مدل ها روابط بین متغیرها بصورت نمودار و اشکال ترسیم می گردد مانند نمودار تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر که در تصمیم گیری مربوط به تولید بسیار کاربرد دارد.
مدل های تجسمی (سه بعدی ): دراین مدل ها وضعیت فیزیکی موضوع در مقیاس معین مجسم می گردد مانند ماکت یک ساختمان یا یک کارخانه یا سالن استقرار اتومبیل.
مدل های ریاضی: مدل های ریاضی روابط ریاضی بین متغیرها را نشان میدهند مانند فرمول تعیین تعداد کالا در نقطه سربه سر نوعی مدل ریاضی به شمار می آید.
در تصمیم گیری کوشش می شود تا با بهره گرفتن از مدلها بهترین راه حل ممکن انتخاب شود اما دربعضی مواقع چنین مدل دقیق علمی برای آن بدست نمی آید بنابراین باید از روش اکتشافی ـ ابتکاری بهره گرفت. در این روش فرد با توجه به تجربیات و توانایی های ذهنی خود می کوشد راه حل مناسبی برای حل مشکل بدست آورد هر چند مدل اکتشافی به دقیقی مدلهای قبلی نیست ولی باعث می شود که فرد به سرعت راه حل مناسب را برای مشکل انتخاب و به اجرا در آورد.

مشتریانی که به شدت ناراضی هستند اما به علت عدم وجود شرایط رقابتی تامین کننده دیگری را نمی شناسند.
مشتریان حریص
مشتریانی که با وجود رضایت بالا از یک سازمان، همواره در جستجوی تامین کننده ی دیگری هستند که محصول خود را با قیمت کمتر ارائه می کند
مشتریان خطرناک :مشتریانی که با وجود شرایط رقابتی به سراغ دیگر تامین کنندگان می روند اما از هیچ فرصتی برای ابراز عدم رضایت خود از سازمان قبلی هم صرفنظر نمی کنند.در شکل زیر ارتباط رضایت مشتری با وفاداری مشتری و سود آوری سازمان ارائه شده است

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل۲-۶ ارتباط رضایت مشتری باوفاداری مشتری وسودآوری سازمان

۲-۹-۷) ارتباط رضایت مشتری با انتظارات مشتری

لینگلنفلد رضایت مشتری را از لحاظ روانشناختی، احساسی می داند که در نتیجه مقایسه بین مشخصات محصول دریافت شده با نیازها یا خواست های مشتریان و انتظارات اجتماعی در رابطه با محصول، حاصل می شود. راپ ۲ بر مبنای تعریف فوق، رضایت مشتری را به عنوان یک دیدگاه فردی برای مشتری تعریف می کند که ازلحاظ انجام مقایسات دائمی مابین عملکرد واقعی سازمان و عملکرد مورد انتظار مشتری ناشی می گردد.

شکل۲-۷ ارتباط رضایت مشتری باانتظارات مشتری

۲-۹-۸) روش های اندازه گیری اعتماد مشتری:

بطور کلی متدهای اندازه گیری اعتماد مشتریان را می توان به دو دسته عمده تقسیم نمود:
۱-روش های عینی۲-روش های نظری یا مفهومی
روش های عینی روش هایی هستند که از طریق اندازه گیری شاخص هایی که قویاً با اعتماد مشتریان همبسته هستند بطور غیر مستقیم به اندازه گیری میزان اعتماد مشتریان می پردازند. اعتبار و صحت این مدل ها با شک و تردید همراه است، بنابراین از این روش ها کمتر برای اندازه گیری اعتماد مشتری استفاده می گردد در مقابل، روش های نظری یا مفهومی با بهره گرفتن از ارزیابی نظرات مشتریان بطور مستقیم رضایتمندی آنان را اندازه می گیرند. به همین دلیل اعتبار روش های نظری به مراتب بیش از روش های عینی می باشد. روش های نظری خود به دو دسته روش های رویداد گرا و روش های مشخصه گرا تقسیم می شوند. تقسیم بندی روش های مختلف اندازه گیری اعتماد مشتری به لحاظ نظری را می توان در شکل زیر مشاهده نمود

(شکل ۲-۸ ) روش های اندازه گیری رضایت مشتری

۲-۹-۹) اهمیت اعتماد و روابط بلند مدت خریدار-فروشنده

در اکثر مطالعات، اعتماد همواره یک عنصر تعیین کنند روابط بلند مدت خریدار- فروشنده می‌باشد. بحث اعتماد از بحثهای بسیار مطرح در تجارت است. اعتماد یک جزء اساسی و لاینفک روابط اجتماعی است. با افزایش اهمیت بازاریابی ارتباطی و مدیریت ارتباط با مشتری بحث اعتماد نیز اهمیت بیشتری یافته است . بازار یابی رابطه ای یعنی: ایجاد، توسعه و حفظ تعاملات سودمند با مشتری. موفقیت بازار یابی رابطه ای در گرو اعتماد می‌باشد چرا که نقش مهمی را در تکامل روابط تجاری ایفا می کند. در واقع بیشترین ارزش و اهمیت اعتماد در بازاریابی به ایجاد و مدیریت روابط دو جانبه بر میگردد (Anderson & Narsu, 1988).
مفهوم اعتماد از دیرباز در کانون توجه پژوهشگران بازاریابی بوده است. در دهه‌ های ۵۰ و۶۰ محققان اهمیت اعتماد را در روابط تجاری شناسایی کرده اند. در دهه ۷۰ تلاش در شناسایی اهمیت اعتماد بصورت میدانی بوده است. در طی دهه ۸۰ اعتماد در زمینه‌های متعدد بسیاری وارد شد. بنابراین مفهوم اعتماد یک مفهوم بسیار قدیمی بوده و متون بسیاری پیرامون آن نوشته شده است با این وجود هنوز هم کارهای بسیاری باقی مانده و زمینه های زیادی جهت تحقیق وجود دارد. بررسی اعتماد در روابط دو جانبه خریدار-فروشنده یکی از همین زمینه ها می باشد(Sevensson, 2001).
باین و بلسا(۲۰۰۴)معتقدند بازار محوری از مجرای جمع آوری و اشاعه اطلاعات و ایجاد دانش و بصیرت پیرامون نیاز و خواسته مشتریان سعی در ایجاد حداکثر ارزش برای مشتریان دارد. اینکار از مجرای روابط با مشتریان میسر می گیرد. چنین ارتباطی می تواند اعتماد مشتریان را افزایش دهد. روابط بین اعتماد و بازار محوری را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
۱٫ افزایش هماهنگی بین وظایف در سازمان موجب افزایش اعتماد مشتریان به سازمان می شود.
۲٫ افزایش دانش پیرامون مشتریان در نهایت موجب افزایش اعتماد مشتریان به سازمان می شود.
۳٫ افزایش اشاعه اطلاعات از سازمان موجب افزایش اعتماد مشتریان به سازمان می شود.
۴٫ هر چه پاسخگویی سازمان هنرمندانه تر باشد موجب افزایش اعتماد مشتریان به سازمان می شود.
۵٫ هر چه پاسخگویی سازمان بهتر اجرا شود موجب افزایش اعتماد مشتریان به سازمان می شود.
گرایش طرفین به برقراری روابط بلند مدت به میزان اعتماد طرفین به یکدیگر بر می‌گردد. نوردویر و همکارانش (۱۹۹۰)معتقدند که در مطالعات سنتی گذشته اساساً در برقراری و تداوم روابط بلند مدت بر عامل وابستگی و سرمایه گزاریهای ویژه تاکید می شده است. در حالیکه وابستگی شرط کافی برای توجیه روابط بلند مدت نمی‌باشد. در واقع عنصر الزامی جهت گرایش به تداوم روابط، اعتماد است. همانگونه که پیشتر عنوان شد در وابستگی و سرمایه گزاری در معامله ویژه تاکید بر شرایط موجود است اما اعتماد موجب تمرکز بر آینده می شود.
در سایه اعتماد ،طرفین باور خواهند داشت که حتی در شرایط غیر قابل پیش بینی آینده همچنان سهمشان از منافع به طور عادلانه حفظ خواهد شد. در حالی که وابستگی و سر مایه گزاریهای ویژه تنها موجب تحمیل تشریک مساعی بین طرفین می شود در این شرایط هر دو طرف می‌کوشند تا این وابستگی را کاهش دهند بنابراین وابستگی برای تداوم روابط کافی نیست و باید جو توام با اعتماد را برقرار کرد (Gnesan, 1994).
اعتماد مشتری به فروشنده به سه طریق بر گرایش مشتری به روابط بلند مدت اثر می‌گذارد:
۱-ریسک رفتارهای فرصت طلبانه فروشنده در معامله از بین می رود.
۲-خریدار اطمینان می یابد که نابرابری در روابط کوتاه مدت بوده و با گذشت زمان از بین خواهد رفت.

1. 1. هزینه‌های مبادله را کاهش می دهد.

در صورتی که طرفین به یکدیگر اعتماد داشته باشند می توان خطرات رفتارهای فرصت طلبانه را حذف یا تخفیف داد. مادامی که اعتماد وجود دارد، خریداران و فروشندگان باور خواهند داشت که سرمایه گذاری در معامله ویژه با حداقل ریسک همراه خواهد بود چرا که هر یک از طرفین به احتمال بسیار کمی ممکن است جهت کسب منافع یکجانبه اعمال قدرت نمایند.
همچنین روابط مبتنی بر اعتماد هزینه مبادله کمتری دارند چرا که همان قراردادهای ناقص و نیمه تمام برای ادامه روابط تجاری کافی است زیرا زمانی که طرفین به یکدیگر اعتماد دارند به هنگام مواجهه با شرایط پیش بینی نشده، هر دو طرف به گونه ای که منافع دو جانبه تضمین گردد سازگاریهای لازم را صورت می دهند.
در چنین شرایطی که روابط مبتنی بر اعتماد می باشد خریدار و فروشنده به جای بهره گیری فرصت طلبانه و کوتاه مدت از نابرابریهای موجود سعی می کنند در بلند مدت این مساله را حل نمایند بنابراین می توان گفت اعتماد در روابط تجاری ریسک رفتار فرصت طلبانه را از بین برده و هزینه مبادله را می کاهد. در نتیجه احتمال گرایش مشتری به برقراری روابط بلند مدت با فروشنده افزایش خواهد یافت (Sin et al. 2005).

۲-۱۰)مفهوم اعتماد دربانکداری اینترنتی:

اعتماد یک مفهوم چند بعدی است و ابعاد متفاوتی دارد. در متون مختلف معانی متفاوتی برای اعتماد عنوان شده است. اسونسون دست کم بیست معنی متفاوت از اعتماد که در متون مختلف آمده را ذکر کرده است از قبیل: اطمینان، قابلیت پیش بینی، توانمندی، شایستگی، تخصص، خیرخواهی، تمایل، حس تجاری، نوع دوستی، انسجام، وفاداری، ایمان، اجماع، سازگاری، شخصیت، مدیریت باز، علاقه، پذیرش، واقعیت و… (Sevensson, 2001).
اکثر تحقیقات اعتماد را اینگونه تعریف می کنند: “میزان باور یک سازمان به حسن نیت و اعتبار سازمان متقابل.” بنابراین اعتماد در چار چوب روابط تجاری دارای دو بعد است: قابلیت اعتبار و حسن نیت.
اعتماد سازی در روابط باید طی مراحلی که در آن سازمانها از یکدیگر اطلاعاتی را جمع آوری می کنند تا دانش دو جانبه ای را از یکدیگر بدست آورند، صورت گیرد (Child, 2001).
مفهوم اعتماد نوعی باور، احساس یا انتظار خریدار(فروشنده) می باشد که ناشی از تخصص، قابلیت اتکا و اهداف یا نیات فروشنده(خریدار) می باشد. بر اساس این تعریف اعتماد دارای دو جزء متفاوت است:
۱-اعتبار : میزان باور خریدار به تخصص و توان فروشنده در جهت عملکردی کارا و اثر بخش
۲- خیرخواهی یا حسن نیت: میزان باور خریدار به نیات و انگیزه‌های فروشنده در جهت انتفاع بیشتر خریدار . یعنی از دیدگاه خریدار چقدر امکان دارد با عوض شدن شرایط و حاکم شدن شرایط جدیدی که هیچ گونه تعهدی نسبت به آن وجود ندارد، فروشنده نیات و انگیزه‌های مثبتی در جهت منافع خریدار داشته باشد.
اعتماد بر مبنای تخصص و توانمندی سازمان به معنای اعتبار سازمان است یعنی انتظار افراد از اینکه قراردادهای کتبی و شفاهی فروشنده قابل اتکا می‌باشد اما حسن نیت بر انگیزه ها و نیات طرف دیگر مبادله تاکید دارد. این بعد بیشتر به ویژگیها و نیاتی انتسابی به طرف دیگر مبادله بر می‌گردد تا رفتار واقعی و ویژه آن طرف. فروشندگانی که تحصیل منافع دو جانبه را در نظر دارند، نسبت به فروشندگانی که فقط بدنبال منافع خود هستند قابلیت اعتبار بیشتری دارند. در حالی که اغلب محققان پیشین برای اعتماد تنها یک بعد قایل بوده‌اند. در حالیکه مطالعات بیشتر حاکی از آن است که اعتماد ، ساختاری چند بعدی دارد. هر یک از این ابعاد تاثیر متفاوتی بر تعیین بازه زمانی روابط دارد قابلیت اعتبار نسبت(Ganesan, 1994).

۲-۱۰-۱)اعتماد وبانکداری اینترنتی

موجودیتهای مختلفی از جمله بانکها‍‌، مشتریان و طرفهای ثالث در انجام تراکنشهای بانکی از طریق اینترنت دخالت دارند. دراینجا نقش هر یک را در یک مدل ساده بانکداری اینترنتی تشریح ودر مورد چگونگی ایجاد اعتماد در این زمینه، که پایه آن وب است، بحث خواهیم کرد.
استفاده از سرعت و سادگی منحصر به فرد اینترنت در انجام تراکنشهای بانکی را اصطلاحا بانکداری اینترنتی گویند. در این راستا مشتریان سرویس مورد نیاز خود یا هر گونه تراکنش با بانک را از طریق وب سایت بر روی اینترنت انجام می دهند. از سوی دیگر بانک نیز سرویس هایی خود را روی وب سایت قرار می دهند . شرکت های ثالث نیز با فراهم سازی تکنولوژی ، سیستم های بانکداری تحت وب در بانکداری اینترنتی سهیم می باشند.
برای انجام عملیات بانکی تحت وب لازم است مشتریان دانشی در مورد بانک مربوطه ، سرویسهای مورد نیاز و مشخصات آن ها داشته باشند . بانکها نیز همچنانکه ازفعالیت ها و استراتژی های تجاری بهره می برند ، از زیر ساختهای تکنولوژی جهت پشتیبانی از وب سایتهایشان استفاده می کنند (نظیر سرورها، سیستمهای اطلاعاتی، پایگاه داده ،سیستمهای پرداخت و مکانیسم های امنیت و محرمانگی ). برخی از خدمات پایه مثل نمایش اطلاعات بانکی ، پروسه انجام تراکنشهای بانکی و پشتیبانی از مشتریان (قبل، در طول و بعد از انجام فعالیت بانکی) باید از طریق وب سایتها فراهم شوند.

۲-۱۰-۲)اعتماد در بانکداری اینترنتی

اعتماد بسته به دامنه کاربرد آن دارای تعاریف مختلفی است به صورت عمومی اعتماد را این گونه تعریف می کنند : با اطمینان تکیه کردن بر روی شخصیت ، توانایی، قدرت، حقیقت وراستی هر فرد یا هر چیزی و یا اطمینان و اعتماد به مشخصات و ویژگی های یک شیء یا فرد ویا حقیقت و حالت آن . بعضی نگرشها آن را به عنوان یک پاسخ درونی و شخصی می پندارند عده ای دیگر آن را تنها به عنوان یک ارزیابی منطقی از قابلیت اطمینان فرض می کنند.
بر اساس TTU-T X.509، بخش ۳۰۳۰۵۴ اعتماد این گونه تعریف می شود : .به صورت معمول زمانی میتوان گفت یک موجودیت به موجود دوم اعتماد دارد که موجود نخست فرض کند موجود دوم رفتارش مطابق، با انتظار موجود نخست است(۲۰۰۲,dona)‌

۴-۶-۱- معماری شبکه ………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
۴-۶-۲ – انتخاب الگوریتم شبیه سازی ……………………………………………………………………………………………۸۸
۴-۶-۳ – برآورد پارامترها ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
۴-۶-۴ – اعتبارسنجی مدل ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
۴-۷ – جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری، پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۵-۲ – خلاصه یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۵-۳- مقایسه با تحقیقات مشابه……………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۵-۴ – نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۵-۵ – پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
۵-۶ – محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
۲-۱ – منابع داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۴-۱ – توصیف یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………۶۵
۴-۲ – آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته و مقدار تعدیل شده آن …………………………………۶۸

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۳ – آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل ……………………………………………………………۶۸
۴-۴ – آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۴-۵ – نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل بر مبنای همبستگی ………………………………………………۷۲
۴-۶- ارزیابی استقلال خطی بین متغیرهای مستقل بر مبنای تولرانس …………………………………………………..۷۴
۴-۷ – آزمون همسانی واریانس ها (وایت) ………………………………………………………………………………………۷۶
۴-۸ – خلاصه نتایج برآورد پارامترهای رگرسیونی …………………………………………………………………………….۷۸
۴-۹ – تحلیل واریانس ………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۴-۱۰ – الگوریتم شبیه سازی …………………………………………………………………………………………………………۸۸
۴-۱۱ – برآورد وزن هر یک از متغیرهای مستقل در شبیه سازی…………………………………………………………..۹۰
۴-۱۲ – اعتبارسنجی مدل برآوردی با شاخص های خطا و ضریب همبستگی ………………………………………..۹۱
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱ – ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی رگرسیونی …………………………………………..۷۱
نمودار ۴-۲ – مقایسه ریسک واقعی و برآوردی مدل رگرسیون لجستیک ……………………………………………۹۲
نمودار ۴-۳ – مقایسه ریسک واقعی و برآوردی مدل شبکه عصبی ……………………………………………………..۹۳
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱ فرایند برنامه ریزی مدیریت ریسک …………………………………………………………………………………..۱۴
شکل ۳-۱ ساختار شبکه عصبی ……………………………………………………………………………………………………. ۵۹
چکیده:
هدف اصلی کلیه بانک ها در کشور جمع آوری پس انداز های اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای تسهیلات به سازمان ها، شرکت های مختلف و اشخاص حقیقی می باشد. تا بحال مسائل و مشکلات مدیریت پرتفولیوی وام، مهمترین دلیل ورشکستگی یا زیان دهی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده است. در اقتصادهای نوظهوری چون ایران، اهمیت ایجاد نظام تامین مالی کارا، شفاف و روان جهت تشویق کارآفرینی و نیل به اهداف توسعه های ،دو چندان است. یکی از کلیدی ترین خرده سیستم های تامین مالی که منجر به تحقق اهداف فوق میشود نظام سنجش اعتبار است.مدل های مختلفی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان بانک ارائه گردیده است.
در این تحقیق با بهره گرفتن از دو مدل رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه یک نمونه ۴۰۰ تایی که از بانک ملی ایران استان اصفهان تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی کرده ایم. ۷ متغیر مستقل شامل متغیرهای کیفی و مالی شناسایی که دارای اثر معناداری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان بودند، انتخاب و مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرده ایم. به منظور سنجش کارآیی مدل شبکه عصبی در مقایسه با رگرسیون لجستیک، نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی با یکدیگر مقایسه شده است. بررسی نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک از کارآیی بالاتری برخوردار می باشد.
واژگان کلیدی: ریسک اعتباری، مشتریان حقوقی، شبکه های عصبی، رگرسیون لجستیک.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت های مهم نظام بانکی می باشد. نظام بانکی در ایران نیز همچون سایر کشورها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می نماید، زیرا علاوه برآنکه بانک ها واسطه وجوه در بازار پول هستند، به سبب عدم توسعه کافی بازار سرمایه، نقش اساسی در تأمین مالی برنامه های میان مدت و بلندمدت اقتصادی دارند. در مجموع می توان گفت، مهم ترین فعالیت بانک ها جمع آوری منابع مالی و تخصیص آنها به بخش های مختلف اقتصادی می باشد.
برای اعطاء تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت گیرنده تسهیلات را در باز پرداخت اصل و سود تسهیلات اعطائی تعیین نمود، در شرایط کنونی که خصوصی شدن بانک ها شتاب گرفته و بانک ها و موسسه های مالی خصوصی نیز به تعداد زیادی در حال بوجود آمدن می باشد، امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان برای آنها فراهم گردیده و سیستم رتبه بندی و سنجش ریسک اعتباری مشتریان می تواند بانک را در طراحی پورتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد. همچنین در صنعت بانکداری یکی از موضوعات مهمی که همواره باید مد نظر مدیران و سیاست گذاران اعتباری قرار گیرد، مبحث مدیریت ریسک اعتباری است. به منظور مدیریت و کنترل ریسک مذکور، سیستم های رتبه بندی اعتباری مشتریان ضرورتی انکار ناپذیر است. چنین سیستمی بر اساس سوابق و اطلاعات موجود هر یک از مشتریان درجه ریسک اعتباری آنها را تعیین و آنان را براساس میزان ریسکی که متوجه بانک خواهند کرد رتبه بندی می نماید. بدیهی است بهره گیری از چنین سیستمی بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خود یاری نموده و ضمن کنترل و کاهش ریسک اعتباری، سطح بهره وری فرایند اعطای تسهیلات بانکی را ارتقا می دهد.

نسبت به دیگر روش های، نتایج بهتری را نشان LSSVM نمودند. بر اساس یافته های آنها، روش
جهت پیش بینی ورشکستگی بهره LS-SVM میدهد.
در پژوهشی که در سال ۲۰۱۰ توسط یوسف تانسل و همکارش^۴ ارائه شد به رتبه بندی شرکت ها و
صنایع در ترکیه پرداخته شد. روشی که آنها در این مقاله استفاده نمودند تاپسیس فازی می باشد.ابتدا با بهره گرفتن از متغیر های کلان صنعت و اقتصاد به رتبه بندی صنایع مختلف پرداخته است .سپس با توجه به نسبت های مالی شرکت ها اقدام به رتبه بندی شرکت ها با روش تاپسیس فازی نمود.
۱- Vincenzo Pacelli
۲- Yildiz and Akkoc
۳- Zhu et al
۴-Tansel, Y
سپس رتبه صنایع و شرکت های موجود در آن صنایع ادغام گشته و رتبه جامعی به هریک از شرکت ها داده شده است .در نهایت نظر خبرگان نیز پرسیده شده است و با رتبه بندی توسط تاپسیس فازی مقایسه شده است که اختلاف ناچیزی با روش مورد استفاده داشته است.
مارسین توماس ( ۲۰۰۹ ) ^۱ در مقاله های تحت عنوان “کاربردی از تحلیل پوششی داده ها در رتبه بندی اعتباری” به رتبه بندی اعتباری با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها در پنج مرحله پرداخت:
تعیین نسبت های مالی: با توجه به ماهیت آمار و اطلاعات برای محاسبه رتبه های تحلیل پوششی بدهی های جاری به فروش خالص ،(DB/EQ) داده ها از هفت نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نسبت، (ROE) به عنوان نهاده و بازده سرمایه (FC/NS) هزینه های مالی به فروش خالص، (CL/NS) به عنوان ستانده استفاده شد. (QR) و نسبت آنی (CAR) نسبت کفایت سرمایه، (CR) نسبت جاری.

انتخاب مجموعه داده ها: در ابتدای تحلیل، ۲۶۴۱۰۳ شرکت برای بررسی انتخاب شدند. با کنارگذاردن شرکت های فاقد اطلاعات مناسب، در نهایت تنها ۱۴۰۸ شرکت برای تحلیل نهایی باقی ماند. درنهایت، بدهی کل/ حقوق صاحبان سهام، بدهی جاری/فروش خالص و هزینه های مالی/فروش خالص به عنوان نهاده و درآمد خالص/حقوق صاحبان سهام، نسبت کفایت سرمایه و حقوق صاحبان سهام/دارایی کل به عنوان ستانده در مدل لحاظ شدند.
۱- Marcin Tomasz

1. 1. محاسبه اعتبار رتبه های حاصل در تحلیل پوششی داده ها: در این مطالعه از مدل ۴ تا ۱۰۰ در نوسان است و تنها رهیافت نهاده محور استفاده شد. رتبه های به دست آمده در محدوده ۶۶ -۲۷ شرکت کاملاً کارا بودند.

1. 1. اعتباربخشی رتبه های حاصل از تحلیل پوششی داده ها. به منظور اعتباربخشی مدل از روش تحلیل رگرسیونی و تحلیل ممیزی استفاده شد.

الف) تحلیل رگرسیونی: نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی (رتبه های کارایی به عنوان متغیر وابسته و نسبت های مالی به عنوان متغیر مستقل) نشان داد که تمام نسبت های مورد استفاده در مسیرهای مورد انتظار قرار داشته اند.
ب) تحلیل ممیزی: در این روش، میانگین رتبه های حاصل به عنوان نقطه انقطاع شرکت های خوب و بد در نظر گرفته شد. در نتیجه، ۷۰۸ شرکت در گروه شرکت های خوب و ۷۰۸ شرکت در گروه بارتلر V شرکت های بد قرار گرفتند. به منظور بررسی معنادار بودن تابع ممیزی ایجاد شده از آزمون استفاده شده و هیچ دلیلی برای رد فرضیه معنادار بودن تابع مشاهده نشد. موفقیت مدل تحلیل تفاوت ها ( ۳۸ + ۳۷) / (۴۱ + ۴۱) ۵/۹۱ درصد به دست آمد.
استیفن کارانو^۱ در سال ۲۰۱۰ در مقاله ای با عنوان ” کارایی در نظام بانکداری کشور غنا با بهره گرفتن از DEA و SFA ” سطح کارایی و کارایی بانک های غنا را در یک دوره ی ۱۰ ساله بین سال های ۱۹۹۷تا ۲۰۰۶ با بهره گرفتن از دو مدل DEA و SFA سنجیده است. وی فرضیه های مختلف از DEA و SFA را برای مقایسه ی مدل ها بررسی کرده سپس از هر دو مدل جهت بدست آوردن کارایی بانک ها استفاده کرده است.
۱-Stephen Karanu
سان و چانگ ^۱ در سال ۲۰۱۰ طی پژوهشی به طور نسبی جامع در مقاله ای با عنوان ” تجزیه و تحلیل جامعی از اثرات اقدامات ریسک بر کارایی بانک: شواهد از کشورهای در حال ظهور آسیا” رابطه بین ریسک های عملیاتی، اعتباری و بازار بانک ها را در تایلند با کارایی شعب بانک نمونه بررسی نموده که کارایی شعب را بر اساس دو روش DEA و SFA برآورده نموده و ارتباط معنی دار بین ریسک و کارایی را نتیجه می گیرد.
چیو و چن ^۲ در سال ۲۰۰۹ در مقاله ای با عنوان ” تجزیه و تحلیل کارایی بانک تایوانی: ترکیب هر دو ریسک مربوط به محیط خارجی و داخلی” رابطه ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی را با کارایی با نک ها بررسی کرده است. وی با بهره گرفتن از دو روش DEA و SFA و نتایج بدست آمده از آن ها ریسک و کارایی بانک ها را محاسبه کرد و در پایان به وجود رابطه معنی داری میان ریسک و کارایی پی برد.
محمد اکمل و محمود سالم^۳ ( ۲۰۰۸ ) در مقاله ای تحت عنوان “بررسی کارایی فنی بخش بانکداری در پاکستان”، با بهره گرفتن از اطلاعات ۳۰ بانک ( ۴ بانک دولتی، ۱۸ بانک محلی و ۸ بانک خارجی) و روش تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای به بررسی آثار عوامل خاص بانک و عوامل کلان اقتصادی بر کارایی بانک پرداخته است.
در مرحله اول از روش تحلیل پوششی داده ها برای برآورد کارایی فنی و مقیاس استفاده کرده و سپس با بهره گرفتن از رگرسیون توبیت به بررسی آثارکلان اقتصادی و خاص بانکی پرداخته است. نتایج مطالعه نشان داد که کارایی بانکداری از سال ۲۰۰۰ بهبود یافته و بانک های خارجی در مقایسه با بانک های محلی خصوصی و بانک های دولتی کاراتر بودند.
۱-Lei Sun, Tzu-Pu Chang
۲-Chi u, Y.-H., Chen
۳-Akmal, Muhammad & Muhammad Saleem
بلوتی، کروک^۱، (۲۰۰۸) به مقایسه ی عملکرد ماشین بردار پشتیبان با چندین الگوریتم معروف پرداختند و از پایگاه دادهی بزرگتری نسبت به تحقیقات قبلی استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که ماشین بردار پشتیبان موفق تر از شیوه های قبلی رتبه بندی است و از ماشین برد ار پشتیبان به عنوان یکی از روش های انتخاب ویژگی استفاده کردند.
پاسیراس ^۲در سال ۲۰۰۸ در مقاله ای با عنوان ” برآورد کارایی فنی و مقیاس بانک یونانی تجاری: تاثیر ریسک اعتباری، و عملیات های بین المللی ” از طریق درنظر گرفتن متغیرها و شاخص های تبیین کننده ریسک بانکی نظیر نسبت وا م های نکول شده به عنوان متغیرهای نهاده در روشDEA ، سعی در تبیین ارتباط ریسک و کارایی در صنعت بانکداری داشته و به ارتباط معنادار این دو مقوله پی برده است.
حسین عبدو و جان پوینتون^۳(۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان” مقایسه مدل های پارامتری جهت ریسک اعتباری مشتریان” به مقایسه مدل های مختلف ارزیابی ریسک اعتباری پرداخته، نتیجه آن حاکی از کاراتر بودن مدل شبکه های عصبی نسبت به سایر روش های مدل پارامتری می باشد.
چنگ لونگ، هوانگ و همکارانش^۴ (۲۰۰۷) ، در تحقیق خود به مدلسازی تکنیکی هیبریدی برای اعتبارسنجی پرداخته اند. به این صورت که ترکیب الگوریتم ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان هم برای انتخاب خصیصه ها و هم برای بهینه سازی پارامترهای مدل اعتبارسنجی بکار رفته است .مقایسه هایی نیز بین تکنیک ماشین بردار پشتیبان و طبقه بندهای شبکه های عصبی، برنامه ریزی ژنتیکی و درخت تصمیم صورت گرفته که نتایج نسبتا یکسانی حاصل شده است. ولی نتایج تجربی نشان می دهد که ماشین بردار پشتیبان، نسبت به تکنیک های موجود داده کاوی، نتایج امید بخش تری را ارائه می دهد.
۱-Bellotti, Tony, Crook
۲-Pasiouras
۳-Abdou H. & et al
۴-Lung Huang C. & et al
مین و لی^۱ نیز در سال ۲۰۰۷ در پژوهشی با عنوان ” رویکرد عملی به امتیازدهی اعتباری ” را برای امتیازدهی اعتباری به کار گرفتند. آنان روش شناسی پیشنهادی امل DEA رویکرد بر مبنای و همکارانش را در جامعه آماری بسیار گسترده تری که داده های مالی جاری ۱۰۶۱ شرکت تولیدی، که پرتفولیوی اعتباری یکی از بزرگ ترین سازمان های تضمین اعتبار در کره را در برمی گیرد، برای رتبه بندی اعتباری مورد استفاده قرار دادند. آنان دریافتند که رویکرد تحلیل پوششی داده ها می تواند به عنوان گزینه ای امیدوار کننده برای بهبود و جایگزینی روش های امتیازدهی کنونی به کار گرفته شود و این رویکرد از کارایی لازم در جهت محاسبه رتبه های اعتباری مشتریان برخوردار است.
چنگ و همکارانش^۲ در سال ۲۰۰۷ در تحقیقی با عنوان “رویکرد چند گزینه ای به رتبه بندی اعتباری با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها: ارزیابی وام گیرندگان با درنظر گرفتن پروژه های مالی خصوصی ” یک رویکرد چند گزینه ای به رتبه بندی اعتباری را به وسیله تحلیل پوششی داده ها به منظور ارزیابی وام گیرندگان برای پروژه های مالی خصوصی، پیشنهاد می دهند. در این پژوهش تکنیک های مختلف رتبه بندی اعتباری نظیر تجزیه و تحلیل ممیزی، درخت تصمیم، شبکه های عصبی و ….. مقایسه شده اند. اگرچه تحلیل پوششی داده ها در اوایل دهه ۱۹۸۰ بیان شد، با این حال به کارگیری این روش در زمینه موضوعات رتبه بندی اعتباری همچنان ادامه دارد.
الیزابت فیورنتینو و همکاران^۳ در مقاله ای با عنوان “کارایی در بانک های آلمان: مقایسه DEA و SFA “، سال ۲۰۰۶، به ارزیابی هماهنگی بین نتایج بازده بدست آمده از دو روش DEA و SFA پرداخته است. وی اقدام به بررسی ۳۴۱۹۲ نمونه از تمام بانک های آلمان در بین سا ل های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۴ و تجزیه و تحلیل میزان هماهنگی بین نتایج بدست آمده و پنج معیار (متغیرهای نهاده و ستاده) سطوح، رتبه بندی، شناسایی مجریان دقیق، ثبات در طول زمان و همبستگی نسبت به میزان استاندارد حسابداری مبتنی بر کارایی پرداخته است.
۱-Min JH., Lee YC
۲-Cheng EWL. & et al
۳-Elisabetta Fiorentino & et al
نتایج این پژوهش بیانگر این مساله است که روش های غیرپارامتری ۳ نسبت به خطاهای سنجش حساس می باشند. علاوه بر این، احتساب تفاوت های نظام مند در میان بانک های تجاری، قر ض الحسنه و پس انداز به منظور جلوگیری از تفسیر نادرست درباره وضعیت کارایی کلی بانک مهم می باشد. از دیگر دستاوردهای این پژوهش این است که علیرغم تغییرات بنیادی در حال انجام در نظام بانکداری اروپا، ثبات نرخ کارایی در کوتاه مدت بسیار بالا می باشد.
گری و همکاران^۱(۲۰۰۶) در پژوهشی به بررسی تأثیر متغیرهای مالی و صنعتی مورد استفاده مؤسسه استاندارد و پورز بر روی رتبه اعتباری شرکت های استرالیایی پرداختند. پژوهشگران از الگوی پروبیت به منظور تحقیق بهره گرفتند. نتایج نشان داد که نسبت های اهرم و پوشش بهره بیشترین تأثیر را بر رتبه اعتباری دارد.
گونزالس^۲ در سال ۲۰۰۵ در مقاله ای با عنوان ” مقررات بانک و ریسک با در نظر گرفتن عوامل به وجودآورنده: مقایسه بین المللی از ریسک در بانک ها ” با در نظر گرفتن تعداد شعب بانک ها و تعداد پرسنل به عنوان نهاده، سرمایه گذاری و حجم سپرده ها به عنوان ستانده، کارایی بانک ها را با تاثیر دادن متغیرهای ریسک اعتباری و ریسک کل با بهره گرفتن از مدل DEA بدست آورده و بر همین اساس بانک ها را رتبه بندی کرده است. این مقاله در نهایت رابطه معنی داری بین ریسک و دارایی به دست آورده است.