پیوست شماره ۶- ۷: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری ب ۱۳۱
پیوست شماره ۶- ۸: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری ب ۱۳۲
فهرست اشکال
شکل شماره ۱- ۱: نمودار مربوط به سود مؤسسات مالی و اعتباری، تورم و نرخ سود واقعی ۱۱
شکل شماره ۱- ۲: چارت ساختار پژوهش ۱۳
شکل شماره ۲- ۱: عملکرد واقعی-هدف‌گذاری روش معمولی(روش جاری) –هدف‌گذاری بر اساس۱۵۰% پیش‌بینی–مثال۱٫ ۳۳
شکل شماره ۲- ۲: عملکرد واقعی-هدف‌گذاری روش معمولی(روش جاری) – هدف‌گذاری بر اساس۱۵۰% پیش‌بینی–مثال۲٫ ۳۴
شکل شماره ۲- ۳: سیستم پیش‌بینی) جعفر نژاد-۱۳۸۵ ( ۳۹
شکل شماره ۲- ۴: ساختار یک نرون (ویکی پدیا) ۴۷
شکل شماره ۲- ۵: تابع ریاضی نرون عصبی(مبانی شبکه‌های عصبی،محمدباقر منهاج،دانشگاه صنعنی امیرکبیر،چاپ چهارم،تهران،۱۳۹۱، صفحه ۴۳) ۴۸
شکل شماره ۲- ۶: ساختار یک شبکه بازگشتی ۴۹
شکل شماره ۲- ۷: نمودارتوابع فعال‌سازی مورداستفاده درشبکه‌های عصبی ۵۱
شکل شماره ۲- ۸: شبکه عصبی چندلایه پیش‌خور( اس وی کارتالوپس، منطق فازی و شبکه‌های عصبی ، صفحه ۸۶٫) ۵۵
شکل شماره ۵- ۱ : نمودار خطای بین پیش بینی مانده منابع آتی و مانده منابع محقق شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری ۱۰۸
شکل شماره ۵- ۲ : نمودار خطای بین هدف گذاری بر اساس روش جاری و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری ۱۰۹
شکل شماره ۵- ۳ : نمودار خطای هدف گذاری بر اساس ۱۵۰ درصد پیش بینی و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری ۱۱۰
فصل اول-طرح تحقیق
مقدمه
بانکداری، صنعت بزرگ هر کشور است و بانک‌ها و موسی‌ات مالی و اعتباری محل نگهداری انبوه سپرده‌های افراد جامعه می‌باشند، بین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر سر جذب سپرده‌ها رقابت وجود دارد و تلاش‌های همه‌جانبه از قبیل تبلیغات، ارائه نرخ‌های بالاتر پرداخت سود سپرده‌ها و… در جهت افزایش سهم منابع بازار نشانگر اصل و واقعیت رقابت می‌باشد.
بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اهداف کل جذب منابع را تعیین و به زیرمجموعه خود ابلاغ می‌نمایند، اطلاع از آینده در خصوص منابع آتی، می‌تواند موسسه مالی و اعتباری را در هدف‌گذاری توانمند سازد، اطلاع از آینده از طریق پیش‌بینی صورت می‌پذیرد. از نگاهی دیگر دنیای امروز دنیای تغییرات است و اطلاع و آگاهی از آینده و شرایط و موقعیت‌های پیش رو عاملی مهم در حفظ حیات سازمان‌های مالی است. همواره هدف‌گذاری در اغلب سازمان‌ها با نگرش رسیدن به رشد و تعالی صورت می‌پذیرد و زمانی می‌توان هدف‌گذاری مؤثر و کارایی داشت که بتوان برآورد و پیش‌بینی نسبتاً دقیقی از آینده داشت. پیش‌بینی دارای ساختارهای متفاوتی می‌باشد و از روش‌های متفاوتی استفاده می کند که در این پژوهش هدف‌گذاری بر اساس پیش‌بینی ازنقطه‌نظر پیش‌بینی کمی موردبررسی قرارگرفته است.
با پیشرفت علم استفاده از روش‌های نوین و هوشمند پیش‌بینی در اغلب سازمان‌های مالی با ساختار پیچیده رونق گرفته است و به همین جهت در این تحقیق سعی شده از شبکه‌های عصبی و منطق فازی استفاده شود و کاربرد ترکیب این دو روش در پیش‌بینی برای هدف‌گذاری جذب منابع و مقایسه آن با هدف‌گذاری بدون پیش‌بینی موردبررسی قرار گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این فصل مسئله تحقیق و ضرورت انجام آن بیان می‌شود و در ادامه فرضیات و روش تحقیق. ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه‌وتحلیل آن ارائه‌شده است. در ادامه نیز قلمرو تحقیق و در پایان محدودیت‌ها و تعاریف واژگان آورده شده است.

بیان مسئله تحقیق
مؤسسات مالی و اعتباری برای رشد و تعالی نیاز به جذب منابع دارند و جذب منابع توسط شعبه‌ها آنان در این بازار پر از رقابت با ارائه خدمات متنوع از اهمیت بالایی در گسترش حجم فعالیت‌ها و سودآوری برخوردار است. هدف‌گذاری مدیران عالی مؤسسات مالی و اعتباری همواره در جهت گسترش حجم فعالیت‌ها و سودآوری بیشتر بوده است. مدیران مؤسسات مالی و اعتباری برای مقاطع سه‌ماهه یا شش‌ماهه و یا سالانه هدف‌گذاری را برای هر یک از شعب تحت پوشش انجام می‌دهند که اغلب این هدف‌گذاری‌ها بر اساس توانایی در تحقق اهداف دوره‌های گذشته، منصوب نمودن سهمی از کل هدف افزایش سهم بازار، درجه هر شعبه و… می‌باشد.
زمانی که هدف‌گذاری بر اساس پیش‌بینی با معیارها و واقعیت‌ها صورت بپذیرد، اندازه‌گیری عملکرد واقعی‌تر خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر تلاش بیشتر و کم‌کاری قابل‌تشخیص است. به‌طور مثال اگر هدف جذب منابع برای برخی از شعبه‌های یک موسسه مالی و اعتباری پایین‌تر از حد معمول و توان آنان تعیین‌شده باشد این موضوع خارج از تصور نیست که نرخ تلاش شعبه‌های موصوف بعد از رسیدن به هدف تنزل یابد و تلاش بیشتر روی حفظ منابع تا پایان مقطع هدف‌گذاری معطوف شود و یا بالعکس سهم یک شعبه و یا چند شعبه از اهداف جذب منابع آن‌قدر بالا باشد که امکان تحقق هدف با شرایط و روند فعلی ممکن نباشد و تلاش شعب تشخیص داده نشود و از طرفی دیگر به آن شعبه‌ها سهم جذب منابع، شعبه‌های دیگری تخصیص داده‌شده که نرخ تلاش آن‌ها بعد از رسیدن به هدف تنزل یافته و با گذر زمان هدف سوخت می‌باشد.
ما در طی روز بعضاً تصمیماتی می‌گیریم که این تصمیمات بر مبنای فرضیاتی در ذهن ما از آینده است، در شکل بزرگ‌تر در سازمان‌های بزرگ ازجمله مؤسسات مالی و اعتباری اتخاذ تصمیم با پیش‌بینی بر اساس فرضیات ذهنی ممکن نخواهد بود و یا صحیح نمی‌باشد بنابراین مؤسسات مالی و اعتباری محتاج پیش‌بینی‌های نسبتاً دقیقی مبتنی بر روش‌های علمی نوین برای هدف‌گذاری مطلوب‌تر می‌باشند.
دانستن سهم از آینده در بخش منابع در بودجه‌ریزی و تعیین مصارف و… تأثیر مهم و بسزایی دارد و به‌طورکلی مدیران باید بکوشند مدلی را برای پیش‌بینی انتخاب نمایند که پاسخگوی نیازهای سازمان متناسب با فعالیت آنان باشد در بسیار از موارد انتخاب روش غلط ممکن است سازمان را با نتایج ناخوشایندی رهنمون سازد اگرچه پیش‌بینی به‌ندرت با واقعیت تطبیق دارد ولی باید کوشید تا خطاهای آن را به حداقل رساند.

ضرورت انجام تحقیق
امروزه دیگر مسئولیت بسیار سنگین و مهم نظام بانکی در اقتصاد مبتنی بر بازار بر هیچ فردی پوشیده نیست. همواره ازجمله مهم‌ترین اجزای اقتصاد کشور که رشد یا رکود ساختار اقتصادی را با فعالیت خود دچار نوسان می کند، نظام بانکی است. دلیل این امر، معادل بودن سرمایه‌ی موجود در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با منبع اصلی خرید محصولات و خدمات و همچنین وام‌های اعطایی آن‌ها به‌عنوان منبع ایجاد اعتبار برای تمامی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. هر بانک و موسسه مالی و اعتباری شاخص‌های متعددی را برای عوامل مؤثر برجذب منابع مالی ازجمله سپرده‌های خود دخیل می‌داند و برای خود با توجه به معیارهایی که به اجماع رسیده‌اند، سیاست کلی را در پیش می‌گیرد. در حقیقت ازجمله عواملی که برای بقاء و ادامه‌ی حیات سازمان‌هایی همچون بانک‌ها و موسسه مالی و اعتباری، مهم به نظر می‌رسد، جذب سپرده‌های مختلف اعم از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده کوتاه‌مدت، بلندمدت و به‌کارگیری این منابع مالی در امور خدماتی، بازرگانی، صنعتی و زیربنایی به جامعه است. (سپانلو، ۱۳۸۱)
افزایش منابع ازجمله مواردی است که در اهداف جذب منابع مؤسسات مالی و اعتباری گنجانده‌شده است، در بررسی وضعیت رقابت چند بانک و موسسه مالی و اعتباری، بانک و موسسه مالی و اعتباری که دارنده سهم بازار بزرگ‌تری از منابع باشد، به‌عنوان فرمانروای بازار شناخته می‌شود و به‌طورمعمول مؤسسات مالی و اعتباری ضعیف‌تر و کوچک‌تر همواره سعی دارند تا سهم بازار خود را به سهم بازار رقیب نزدیک‌تر کنند.
در بسیاری از شرایط، داده‌های دقیق برای الگوسازی مسائل زندگی واقعی کافی نیستند؛ زیرا قضاوت‌های انسان و ترجیحات او در بسیاری از شرایط مبهم است و نمی‌توان آن‌ها را با اعداد دقیق تخمین زد. برای حل این مشکل نظریه‌ی فازی برای اولین بار توسط لطفی زاده، مطرح شد که برای تصمیم‌گیری در مورد داده‌های غیرقطعی و غیردقیق مناسب بود. چراکه روش‌های علم مدیریت کلاسیک برگرفته از ریاضیات دو ارزشی و چند ارزشی بودند که خواهان داده‌های کمی و دقیق هستند. (آذر و فرجی، ۱۳۸۷)
دانستن موقعیت‌های آینده عاملی مهم در تعیین اهداف جذب منابع می‌باشد. با عنایت به اینکه در تحقیقات متعددی پیش‌بینی آینده به روش‌های از قبیل میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک موزون و نمو هموار ساده، نمو هموار دوبل، روند خطی، روند تابع ترکیبی و روند نمایی انجام‌شده و خطاهای آن با روش‌های ترکیبی از منطق فازی و شبکه‌های عصبی مقایسه شده و نتایج حاکی از این بوده که پیش‌بینی به روش ترکیبی از منطق فازی و شبکه عصبی دارای خطای کمتری نسبت به سایر روش‌ها می‌باشد، ازاین‌رو در این پژوهش سعی می‌شود از پیش‌بینی به روش ترکیبی از منطق فازی و شبکه‌های عصبی برای تعیین اهداف جذب منابع استفاده شود. همچنین چگونگی پیش‌بینی آینده به‌منظور هدف‌گذاری در جذب منابع با خطای کمتر یکی از مباحث مهم برای مؤسسات مالی و اعتباری بوده و در حال حاضر استفاده از سیستم‌های هوشمند به جهت بهبود کیفیت تصمیم و کاهش خطا علاقه‌مندان زیادی در سراسر دنیا پیدا نموده است.
پیش‌بینی آینده با خطای کمتر و هدف‌گذاری جذب منابع بر اساس آن‌یکی از ابزارهای مدیریت شعبه‌های تحت پوشش هر بانک و موسسه مالی و اعتباری بوده و دانش آن در بین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در حال رقابت از اهمیت و حساسیت بالای برخوردار است.
در حال حاضر، به دلیل وجود رقابت در جذب منابع، تسلط بر مؤلفه‌های مؤثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژه‌ای یافته است. جذب منابع علاوه بر اینکه مهم‌ترین رسالت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت کشور دارد. تاکنون تحقیقات چندی در خصوص جذب منابع مالی صورت گرفته است، اما در بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شد که تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد شبکه‌های عصبی فازی در مؤسسات مالی و اعتباری پرداخته نشده است. لذا تحقیق حاضر از این لحاظ دارای نوآوری و خلاقیت می‌باشد.

فرضیه و اهداف
فرضیه
بین هدف‌گذاری بر اساس پیش‌بینی مبتنی بر منطق فازی و شبکه‌های عصبی با روش جاری در مؤسسات مالی و اعتباری تفاوت معناداری وجود دارد.
=
: M≠

اهداف
هدف اصلی
استفاده از رویکرد شبکه عصبی فازی برای پیش‌بینی مانده منابع آتی در تعیین هدف جذب منابع برای شعبه‌های مؤسسات مالی و اعتباری.

هدف فرعی
تدوین الگوی مناسب برای پیش‌بینی دقیق منابع آتی و تعیین اهداف جذب منابع بر اساس آن،

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...