بین متغیرهای مستقل همبستگی وجود نداشته باشد (دارای هم خطی نباشند).
۳-۸-۱. آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف[۲۲] (KS)
این آزمون روش ناپارامتری ساده‌ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب است. بنابراین آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف روشی برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری برای اطلاعات تجربی است (آذرو مومنی،۱۳۸۵،ص۳۱۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده‌های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.برای انجام تحلیل رگرسیونی ابتدا نرمال بودن متغیر وابسته را به وسیله آزمون K-S مورد بررسی قرار می‌دهیم. فرض صفر در این آزمون همگون بودن توزیع مشاهدات با توزیع نظری مشخص(با پارامتری معینی) است که با حدس یا قراین مختلف آن را تعیین کرده‌ایم و فرض مخالف مناسب نبودن توزیع مورد نظر برای متغیر است.
داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنندH0:
داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند H1:
یکی از مزایای آزمون ks این است که هر یک از مشاهدات را به صورت اصلی در نظر می گیرد. پارامترهای مورد نظر در این آزمون شامل تعداد داده‌ها، پارامترهای مورد نظر در بررسی وجود توزیع (مانند میانگین وانحراف معیار در توزیع نرمال)، قدر مطلق مقدار بیشترین انحراف ،بیشترین انحراف مثبت ، بیشترین انحراف منفی ، مقدار آمارهz ومقدار sig (معنی‌داری) می‌باشد و نحوه داوری این آزمون با مقدار sig (معنی‌داری) بدست آمده می‌باشد. اگر این مقدار کمتر از ۵ درصد باشد H0 ردشده و ادعای نرمال بودن توزیع داده‌های متغیر پذیرفته نمی‌شود.
۳-۸-۲. بررسی نرمال بودن خطاها
یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون آن است که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند. بدیهی است در صورت عدم برقراری این پیش‌گزیده، نمی‌توان از رگرسیون استفاده کرد. بدین منظور باید مقادیر استاندارد خطاها محاسبه شده و نمودار توزیع داده‌ها و نمودار نرمال آنها رسم شود و درنهایت مقایسه‌ای بین دو نمودار صورت گیرد.
۳-۸-۳. آزمون دوربین – واتسون[۲۳] (DW )
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد ، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون ) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد (مومنی ،۱۳۸۶، ۱۲۸). به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین –واتسون استفاده می شود که آماره آن به کمک فرمول زیر محاسبه می شود.

معادله(۳-۱۶)
: et میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی t
et-1: میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی قبلt
اگرهمبستگی بین خطاهارابا ρ نشان دهیم دراین صورت آماره DW به کمک رابطه زیر محاسبــــــه می‌شود .
DW=2(1-ρ)

همبستگی بین خطاها وجود ندارد :Ho

همبستگی بین خطاها وجود دارد: H1

مقدار آماره این آزمون در دامنه صفر و ۴+ قرار دارد زیرا :
– اگر ۰=ρ آنگاه ۲=DW خواهد بود که نشان می دهد خطاها از یکدیگر مستقل هستند (عدم خود همبستگی)
– اگر ۱=ρ آنگاه ۰=DW خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خود همبستگی مثبت هستند .
– اگر ۱-=ρ آنگاه ۴=DW خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خود همبستگی منفی هستند .
و نحوه داوری بدین شکل است که اگر این آماره دربازه ۱.۵ تا ۲.۵ قرار گیرد Ho آزمون (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می‌شود و در غیر اینصورت Ho رد می‌شود (همبستگی بین خطاها وجود دارد ) و موقعی که فرض همبستگی بین خطاها رد می شود می‌توان از رگرسیون استفاده کرد .
۳-۸-۴. ضریب همبستگی پیرسون[۲۴]
تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا غیر مستقیم) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می‌باشد.
ضریب همبستگی پیرسون، روشی پارامتری است و برای داده‌هایی با توزیع نرمال و یا تعداد داده‌های زیاد استفاده می‌شود. این ضریب از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

معادله(۳-۱۷)
جدول ۳-۱. تحلیل شدت همبستگی(رحمانی،۱۳۹۰)

نحوه داوری

اندازه

شدت همبستگی

نوع رابطه

از ۰ تا ۰.۲۵

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...